Meta Trader Expert Adviseur Die 2-tydperk relatiewe sterkte-indeks (RSI) kan werk as 'n kort termyn handel inskrywing sein. Na die verskaffing van genoeg bewyse in hul boek, korttermyn handel strategieë wat werk. Larry Connors en die keiser Alvarez het op 'n stelsel wat gebruik maak van hierdie kragtige inskrywing sein sou maak te bespreek. Oor die stelsel die kumulatiewe RSI stelsel is gebou om voordeel te trek uit die krag van die gebruik van die 2-tydperk RSI om kort termyn oorverkoop toestande te identifiseer. Die stelsel uitsluitlik handel dryf die lang kant, fokus markte wat bo hul 200 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Die doel van elke handel is 'n mark wat is trending hoër, maar is tans puling terug te identifiseer. Die RSI aanwyser bied die sein dat die nadeel te ver gegaan het en 'n weiering is waarskynlik. Met die oog op die RSI aanwyser verbeter, Connors en Alvarez het bygevoeg dat die kumulatiewe element. Eerder as om net die neem van die huidige RSI waarde, het hulle verkies om die RSI waardes van die verlede X aantal dae optel. Vir almal van hulle toets, het hulle gebruik 'n waarde van 2 vir X. Dit beteken dat hulle net die RSI waardes bygevoeg van die mees onlangse twee sluit. Hulle het ook Y as 'n tweede veranderlike wat die kumulatiewe RSI waarde wat 'n inskrywing sal aandui sal verteenwoordig. Dit beteken dat, op voorwaarde dat die langtermyn-SMA toestand is ontmoet, sou die stelsel 'n handelsmerk op die lang kant altyd die kumulatiewe RSI waarde gedaal hieronder Y. In hul toets te betree wat hulle gebruik waardes van 35 en 50 vir Y. Hou in gedagte dat hierdie Y waarde is die som van twee RSI waardes, wat beteken dat dit sal groter as standaard RSI waardes wees. Sodra 'n handelsmerk is te kenne gegee, is die lang posisie beklee het tot die 2-tydperk RSI bo 65. sluit Dit is die standaard RSI nommer, nie die kumulatiewe aantal. Connors en Alvarez eintlik stel voor dat jy 'n aantal verskillende uitgang seine kan gebruik. Dit is duidelik dat hulle nie plaas 'n groot deel van die belangrikheid van die uitgange. Aangesien dit die een wat hulle getoets, sal dit wees wat ons gebruik vir hierdie stelsel. Trading Reglement Sluit Lang Wanneer: Prys GT 200 SMA Kumulatiewe 2-periode RSI vir X dae LT Y afrit Lang Wanneer: 2-periode RSI GT 65 back testing Data Connors en Alvarez backtested hierdie stelsel met behulp van twee verskillende Y waardes. Beide toetse is uitgevoer op die SPY vanaf Januarie 1993 tot Desember 2007. Hulle het 'n waarde van 2 vir X in albei toetse. Vir die eerste backtest, gebruik hulle 'n Y waarde van 35, wat twee sluiting RSI waardes dat die gemiddelde te wees 17.5 sal verteenwoordig. Hierdie toets geproduseer 50 handel seine oor byna 15 jaar. Die stelsel was winsgewend op 88 van die ambagte en het 'n gemiddeld van 1,26 op elke handel. Die gemiddelde Holding tydperk vir 'n ambag was 3,7 dae. Vir die tweede backtest, wat hulle die Y waarde tot 50, wat twee agtereenvolgende toemaak dat 'n 2-tydperk RSI van 25. gemiddeld verhoging hulle Y waarde is hulle hoop om meer handel seine op te wek sonder vermindering van die system8217s winsgewendheid verteenwoordig. Hierdie toets gegenereer 'n totaal van 105 ambagte oor dieselfde tydperk van 15 jaar. Die stelsel was winsgewend op 85,47 van die ambagte en het 'n gemiddelde wins van 1,05 op elke handel. Hierdie toets eintlik het 'n nog kleiner gemiddelde handel lengte van net 3,57 dae. Connors en Alvarez berig dat hulle ook getoets die stelsel op ander indekse en ETF's en ontvang soortgelyke resultate. System Analysis Soos dit blyk, die verhoging van die Y waarde verdubbel die aantal ambagte, maar het 'n veel kleiner impak op opbrengs. Dit sou baie interessant om meer kombinasies van X en Y waardes te toets om te sien hoe die aanpassing van hulle invloed op algehele opbrengs wees. Ten einde vir 'n stelsel om die moeite werd om handel te wees, dit het om winsgewend te wees, maar dit moet ook genoeg handel seine te verskaf. Daar is geen punt handel 'n stelsel wat nooit produseer handel seine, selfs al is dit 'n belaglik hoë winsgewendheid getalle. Die tweede toets was in staat om twee keer te produseer die aantal ambagte, maar wat nog net beloop tot 'n gemiddeld van ongeveer sewe ambagte per jaar. Een interessante aspek wat Connors en Alvarez uitwys is dat die tweede toets was in staat om die meeste van die winste van die SPY vang terwyl slegs in die mark is sowat 20 van die tyd. Omdat die stelsel vinnig en selde ambagte, is dit moontlik dat ons sy opbrengs kan vul deur die plaas van die kapitaal om iewers anders te werk tussen ambagte. Verbetering van die stelsel Die ding wat ek vind mees aanloklik oor hierdie stelsel is sy buigsaamheid. Die twee veranderlikes kan gebruik word om die verhouding van ambagte om winsgewendheid te pas. Die skrywers hulself daarop dui dat daar 'n aantal van die uitgang opsies wat gebruik kan word. Ten slotte, die handel hierdie stelsel sou jy bekostig om die vermoë om iets anders te doen met jou kapitaal, terwyl die stelsel is nie in die mark. Dit sou baie interessant wees om te sien of ons kan verbeter op die opbrengste wat Connors en Alvarez gepubliseer deur die toets van verskillende veranderlikes, en voeg 'n harde keerverlies om ons kapitaal te beskerm, en te belê die hoofstad in iets veilig soos T-rekeninge terwyl dit nie was handel. Gegewe al hierdie opsies te verbeter, word die kumulatiewe RSI stelsel is baie interessant, en dit is al wat gebaseer is op 'n baie indrukwekkende en goed nagevorsde inskrywing signalparing afrit strategieë vir die kumulatiewe RSI System Dit is die derde pos in 'n reeks wat die werk Larry Connors en die keiser Alvarez gedoen met behulp van die 2-tydperk RSI as 'n inskrywing sein. In die eerste post, ons hul getuienis wat wys hoe akkuraat die aanwyser kan wees in die identifisering van korttermyn oorverkoopte situasie bespreek. Dan het ons hersien hoe hulle het daardie inskrywing sein en gebou die kumulatiewe RSI System rondom dit. In die tweede post, Ek het opgemerk dat Connors en Alvarez het voorgestel dat daar 'n aantal verskillende afrit strategieë wat geïmplementeer kan word. In 'n latere hoofstuk van hul boek, korttermyn handel strategieë wat werk. Hulle bespreek vyf verskillende tipes uitgange en dan met dien verstande data van back testing sommige van daardie seine. Vyf verskillende tipes afrit strategieë Baie soos die gebruik van die 2-periode RSI as 'n oorverkoopte aanwyser, baie van hierdie afrit strategieë teen wat het geword van my natuurlike voorkeur teenoor langtermyn-tendens volgende strategieë. Die meeste langtermyn-tendens volgende strategieë kyk om vas te hou aan posisies wat die sluiting van, maak van nuwe hoogtepunte, en die sluiting van bo hul bewegende gemiddeldes. Dit is belangrik om te onthou dat ons is op soek na hierdie strategieë uit 'n baie kort termyn oogpunt. Dit verklaar waarom hulle byna presies die teenoorgestelde van 'n paar van die langtermyn-tendens volgende strategieë wat Ek verkies en steeds winsgewend wees kan wees. Vaste Tyd afrit strategieë vaste tyd afrit strategieë is presies wat die naam impliseer. Hulle verbind tot 'n sekere bedrag van die tyd verlaat 'n posisie ná die inskrywing. As jy onthou, die gemiddelde hou tyd vir 'n posisie met behulp van die kumulatiewe RSI Strategie was tussen drie en vier dae. Op grond van wat, is dit redelik om te aanvaar dat indien 'n posisie gaan 'n positiewe opbrengs te produseer, sal dit so gou moontlik te doen. Eerste aan die beurt Close afrit strategieë eerste Up Close afrit strategieë kyk na 'n posisie op die eerste positiewe naby gemaak nadat 'n posisie is aangegaan verlaat. Dit is duidelik dat hierdie werk net wanneer dit gebruik word met 'n kort termyn stelsel wat op soek is na 'n vinnige, klein winste uit die mark te neem met 'n baie hoë oorwinning koers. In daardie situasies, kan dit verbasend winsgewend te maak. Nuwe High afrit strategieë New High afrit strategieë uitgang posisies nadat hulle sluit by 'n nuwe hoog. Soos ek gesê het, hierdie konsep in stryd is met die langtermyn-tendens volgende benadering, maar kan baie winsgewend in kort termyn situasies wees. Hierdie strategieë wouldn8217t werk as jy koop by nuwe hoogtepunte, maar aangesien die kumulatiewe RSI System lyk na markte wat oorverkoop tydens Uptrends geword betree, 'n weiering terug tot nuwe hoogtes sal 'n winsgewende situasie verteenwoordig. Sluiting bo die bewegende gemiddelde afrit strategieë sluiting bo die bewegende gemiddelde afrit strategieë verskaf uitgang seine wanneer 'n mark bo 'n bepaalde bewegende gemiddelde sluit. Die logika hier is baie soortgelyk aan die New High afrit strategieë. Wanneer 'n posisie, sal 'n oorverkoopte mark in 'n lang termyn uptrend waarskynlik onder sy bewegende gemiddeldes, so 'n weiering terug bo dié bewegende gemiddeldes 'n winsgewende handel sou verteenwoordig. 2-periode RSI afrit strategieë Dit is die afrit strategie wat gebruik word in back testing die kumulatiewe RSI System. Dit lyk na 'n posisie te verlaat wanneer die 2-periode RSI bo 'n sekere aantal sluit. Connors en Alvarez stel waardes van 65, 70, of 75 vir hierdie getal. Die konsep agter hierdie strategieë is dat sodra die 2-periode RSI waarde gestyg het tot een van daardie waardes, die mark is nie meer oorverkoop en kan eintlik oorgekoop geword. Back testing Hierdie afrit strategieë Terwyl hulle eenvoudig kon gestop nadat die identifisering van al hierdie verskillende strategieë, wat ek graag oor Connors en Alarez8217s werk is dat hulle het 'n stap verder en eintlik getoets drie van hierdie strategieë. Ten einde dit te doen, het hulle by elke voorraad vanaf 1995 deur middel van 2007 dat verhandel bo sy 200-daagse bewegende gemiddelde en 'n 10-dag lae gesluit het. Dit voorsien hulle met 63.101 inskrywing seine, so dit was beslis nie 'n klein steekproefgrootte. Vaste Tyd afrit strategieë Op daardie inskrywing seine, vaste tyd afrit strategieë uitgevoer om die ergste van die drie getoets strategieë. Hulle het egter nog baie beter gevaar as wat ek verwag het. Verlaat nadat hulle 'vir een dag geproduseer gemiddeld handel terugkeer van 0.61. Die verhoging van die houvas tyd om net drie dae gespring wat terugkeer nommer 1.76. Voortgesette dat die tendens, die verhoging van die houvas tyd tot 5 dae verskaf 'n opbrengs van 1,97, en hou die posisie vir 7 dae geproduseer 'n gemiddelde opbrengs van 2.05. Sluiting bo die bewegende gemiddelde afrit strategieë Terwyl die vaste tyd afrit strategieë indrukwekkende opbrengs getalle, die afrit strategieë gebaseer op bewegende gemiddeldes selfs beter presteer geproduseer. Verlaat met 'n sluiting bo die 5-daagse bewegende gemiddelde geproduseer 'n gemiddelde opbrengs van 2,65. Met behulp van die 10-dae - bewegende gemiddelde het die gemiddelde opbrengs op 2,80. 2-periode RSI afrit strategieë Baie soos ons gesien het met die gebruik van die 2-periode RSI as 'n inskrywing sein, hoe hoër RSI waardes teruggekeer meer winsgewend ambagte op die gemiddelde. Met behulp van 'n 2-periode RSI waarde van 65 geproduseer 'n gemiddelde opbrengs van 2.76. Die verhoging van die RSI waarde tot 70 het ons 'n gemiddelde opbrengs van 2,83, en die verhoging van die RSI waarde selfs hoër tot 75 het ons 'n gemiddelde opbrengs van 2,93. Die keuse van 'n afrit strategie Terwyl ek was nie verbaas dat die dinamiese afrit strategieë beter gevaar as die bepaalde tyd afrit strategieë, was ek verbaas oor hoe goed die vaste tyd strategieë uitgevoer om te begin met. Dit wil voorkom asof die keuse van 'n afrit strategie vir jou stelsel het meer te doen met jou comfort vlak met 'n gegewe strategie as sy werklike prestasie. Terwyl die gebruik van 'n waarde van 75 vir jou 2-periode RSI afrit kan 'n hoër gemiddelde wins terug te keer as die gebruik van 'n waarde van 65, as jy slaap verloor bekommerd te wees oor posisies wat don8217t maak dit aan dat 'n hoër waarde dan kan jy beter daaraan toe wees met behulp van die laer waarde. Laat 'n antwoord Kanselleer replyThread: RSI (2) Strategie RSI (2) Strategie Ek is nou diep in my derde maand demo handel en het die besluit geneem om handel te dryf Prys aksie met geen aanwysers. Maand 2 was baie suksesvol, hierdie maand het nie soort glad nie. Onder die baie forex blogs wat ek ontvang op Facebook en per e-pos, het ek 'n paar interessante blogs (hieronder gemerk) van onestepremoved wat my oog gevang en, in my mening, is die moeite werd om te lees. In wese is dit beskryf navorsing deur mnre Larry Connors en die keiser Alvarez met betrekking tot korttermyn ambagte met behulp van relatiewe sterkte-indeks gebaseer op 'n tydperk van 2 dae fokus markte (aandele en ETF's in hul geval) wat bo die 200 dag Eenvoudige bewegende gemiddelde was. Soos ek dit verstaan hulle gevorm word die kumulatiewe RSI Stelsel wat 'n lang postions betree wanneer die RSI (2) val onder 35 en 'n uitgang by 65. Met te veel tyd op my hande, ek stel oor die verandering van die instellings op my RSI aanwyser en toe te pas dit aan my kaarte. Ek het nou spandeer 'n paar uur quotplaying met thisquot en ek glo met behulp van die RSI (2) aanwyser kan 'n paar meriete vir inskrywings het. Ek het gekyk na die aangaan lank wanneer die RSI (2) beweeg bo 10 en ook 35, en ek het gekyk na kort gaan wanneer die RSI (2) onder 90 en 65. beweeg met hierdie getalle synde die sneller punte. Maar miskien is die mees interessante inskrywing sal wees om in te skryf wanneer die RSI (2) omkeer di tik 'n kort wanneer die RSI (2) omkeer deur 4 of 5 van die huidige hoë en gee 'n lang wanneer dit omkeer deur 4 of 5 van die huidige laag. Vir opwindende, sou ek 'n vasgestelde bedrag van pitte stel. Die meeste bedrywe sal oop wees vir 1 - 3 dae, afhangende van jou teiken. Ek havent nog uitgewerk n Stop, glo die skrywers beveel handel sonder een wat ek dink die enigste manier om te sien of hierdie strategie werk sou wees om 'n EA of 'n aanduiding te bou, maar indien enige van julle dit lees, het nie tyd om die RSI (van toepassing 2) om jou kaarte en 'n blik op die moontlikhede Ek sal dit waardeer jou kommentaar en recommendations. Cumulative RSI 2 periodes strategie Lang enigste strategie wat baie goed presteer op enige wêreld-indekse en daarna op 'n daaglikse tydraamwerk. Ek sal beslis nie veel verkenning van hierdie baie kort termyn beteken terugkeer strategie, soos dit lyk baie kragtige sonder om enige verandering op snellers. Die belangrikste sneller is gebaseer n cumulatief RSI oor die 2 onlangse tye, terwyl handel is bekendstelling slegs indien die prys Close is bo 'n 200 tydperk bewegende gemiddelde. Wanneer die totaliteit van RSI in oorverkoopte gebied betree, verwag ons dat die prys om terug te keer na sy gemiddelde, op die lomp tendens. Ons verlaat die mark wanneer die CRSI kry oorgekoop area bo die 65 vlak. Soos vir my huidige toets. (Met presies dieselfde kode op CFD's) CAC40. (Met foto). 10 / kontrakte, 1 kontrak per handel sedert 1988 370 / Onttrekking maksimum 12.7 IBEX35. 2 / kontrak, 1 kontrak per handel sedert 1994 134,33 / Onttrekking maksimum 25.6 SP500: 1 / kontrak, 10 kontrak per handel sedert 1984 95,33 / Onttrekking maksimum 8,08 Geen inligting op hierdie webtuiste is beleggingsadvies of 'n uitnodiging om 'n finansiële instrument te koop of te verkoop . Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Trading kan blootstel jy risiko van verlies groter as jou deposito en is slegs geskik vir ervare beleggers wat voldoende finansiële middele om sodanige risiko dra. ProRealTime ITF lêers en ander aanhangsels: Nuwe PRC is ook nou op YouTube, inteken op ons kanaal vir eksklusiewe inhoud en tutoriale Baie interessante strategie en maklike een het jy dit in enige ander markte getoets as jou voorbeelde Nog nie. 'N mooi ding om te doen sou wees om 'n ander strategie in hierdie een te implementeer wanneer die prys gaan lomp en duik onder die MA200. Natuurlik, dit werk goed as gevolg van die gemiddelde terugkeer ding oor 'n mooi lomp beweging, maar die byvoeging van ander strategie oor hierdie een groot sou wees, diversifisering is die sleutel. Soos ek gesê het in hierdie post, Ek nodig het om verder te werk aan dit, jy is reg, dit is baie interessant Avec une priode de 2, la formule 8220 CUMRSI opsomming Tydperk (RSI Tydperk (naby)) quivaut Elle bien CUMRSI RSI2 (naby die la barre courante) RSI2 (sluit de la Barre prcdente) FR / Bonjour f. favret, en effet c8217est bien la Mme gekies NL / CUMRSI op 2 tydperk is dieselfde as bykomende verlede 2 RSI waardes: Hoekom nie opsomming van die 2 duur RSI 14 tydperk van ander tydperk baie kwantitatiewe handelaars glo dat die RSI verstek 8217148217 tydperke is dood, hoewel vir wat dit is ontwikkel om. sien die oorkoop en oorverkoopte gebied van die prys ontwikkeling met verloop van tyd. Dit beteken egter nie dat die RSI formule is gemiddelde-minder, maar nie nog effektief met sy standaard waarde vir wie dit gestel, terug in 1978 deur M. Wilder Die kumulatiewe RSI is niks meer as 'n ander aanwyser, hy leen die formule van RSI , aangezet 2 periodes en that8217s al. Hoekom 2 periodes vir hierdie een, want die prys gedrag, terug te keer na die gemiddelde fastly, nee nee meer minder. Outomatiese handel en Quant strategie-ontwikkeling is 'n groot speelgrond, gaan op, speel met periode, skep nog 'n aanduiding van die een of 'n vars nuwe een, as dit werk jy reg was, indien nie jy nog 'n hele lewe om wiskunde Baie mooi leer het en logiese strategy8230 kan gebruik word om byvoorbeeld bestellings te neem op die Franse 8220PEA8221 (Plan d8217Epargne aksies). 8220RSI 148221 nog leef 82201 kontrak per handel sedert 1988 3708221 8211 is hierdie per jaar, of oor die tydperk Hoeveel was jou begin kapitaal gedurende die hele tydperk. Ek dink dat die toets begin kapitaal was 10k, dit is my standaard waarde in die ProBacktest. Ek het die screener van hierdie TradingSystem maar dit lyk of oorverf, as vandag die screener my die sein te koop, die volgende dag die TS niks op die grafiek te trek gee. Miskien omdat jy skerm met EOD data So in hierdie geval jy reeds late. The 8220Killer App8221 van Kumulatiewe ooreisingsbeserings 038 3 PowerRatings Aandeel n Mens hoor dikwels die term 8220killer app8221 in die hoë-tegnologie wêreld. Dit verwys na enige program of program wat 'n noodsaaklike deel van die platform word. Met ander woorde, die stelsel net isn8217t dieselfde sonder hierdie aansoek. Die ontwikkeling van die killer app is die doel vir die meeste programmeerders. Almal nou lyk gefokus op die volgende moordenaar artikels vir Apple8217s iPhone platform. Handelaars is ook voortdurend op soek na die volgende Heilige Graal aanwyser of moordenaar artikels wat die kans op sukses sal plaas stewig aan hulle kant. In 'n vorige artikel, ek het gepraat oor hoe die 2-tydperk relatiewe sterkte-indeks (RSI (2)) is 'n uitstekende korttermyn aanwyser vir-beurs (indien jy dit gemis het, lees dit hier). Ons navorsing het die basiese boustene van die RSI (2) konsep na 'n ware killer app tegniese ontleding gereedskap te bou. Dit tweaked gebruik van die RSI (2) konsep staan bekend as die kumulatiewe ooreisingsbeserings Strategie. It8217s 'n baie eenvoudige metode wat homself oor uitgebreide toetsing het bewys dat 'n ware moordenaar artikels in die wêreld van die aanwysers te wees. Kumulatiewe ooreisingsbeserings is 'n hardloop daaglikse totaal van RSI (2) lesings. Eintlik is een dra by tot die daaglikse RSI (2) syfers aan die kumulatiewe lees kry. Die strategie is getoets op die SPY vanaf aanvang tot Desember, 31 2007. Die uitslae was indrukwekkend. Met behulp van 'n 2-dag Kumulatiewe RSI (2) lees van minder as 35, 88 van die handel seine korrek bewys. Trouens, 'n bietjie later die opstel van die parameters, die stelsel vasgespyker byna al die SPY winste oor hierdie 15 jaar, maar is eers blootgestel aan die mark minder as 20 van die tyd. Jy kan meer besonderhede van hierdie toetse in Larry Connors8217 boek 8220Short termyn handel strategieë te vind wat werk 8220. Is hierdie stelsel werk vir aandele of is dit net 'n indeks-gebaseerde metode Ons ontdek dat as jy die kumulatiewe RSI (2) sal verlaag tot 10, 69 van die getoets aandele het winste. Hier is 3 van die top posisie PowerRatings Voorrade vir u oorweging: Hier is meer strategieë vir die handel aandele in die kort termyn met 'n gratis toets vir ons PowerRatings Die hoogste gegradeerde voorrade het die gemiddelde voorraad geklop deur 'n marge van meer as 14,7-1 na vyf dae Klik hier om jou gratis PowerRatings verhoor te begin vandag. David Goodboy is vise-president van Business Development vir 'n New York City gebaseer multi-strategie fonds.
No comments:
Post a Comment