Handel Strategieë Economist

Handel strategieë Kopiereg kopieer 2016 MarketWatch, Inc. Alle regte voorbehou. Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om die Algemene Diens. Privaatheidsbeleid en Koekie Beleid. Intraday Data verskaf deur ses finansiële inligting en onderhewig aan terme van gebruik. Historiese en huidige data einde van die dag wat deur ses finansiële inligting. Intraday data vertraag per vereistes ruil. SP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones Company, Inc. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Real-time laaste veiling data voorsien deur NASDAQ. Meer inligting oor NASDAQ verhandel simbole en hul huidige finansiële status. Intraday data 15 minute vertraag vir Nasdaq, en 20 minute vir ander ruil. SP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones Company, is Inc. SEHK intraday data voorsien deur ses finansiële inligting en is ten minste 60 minute vertraag. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. MarketWatch Top StoriesMost handel strategieë is nie streng genoeg getoets laat ek jou vertel oor die ideale belegging aanbod. Elke week sal jy 'n aandeel aanbeveling ontvang van 'n fondsbestuurder, vertel jou of die aandele prys sal styg of daal oor die volgende week. Na tien weke, indien al die aanbevelings reg bewys, dan moet jy meer as bereid is om hand oor jou geld vir belegging wees. Na alles, sal daar net 'n een-in-'n-duisend kans dat die resultaat is af na geluk. Ag, dit is 'n bekende bedrogspul. Die promotor uitstuur 100,000 e-posse, pluk 'n voorraad na willekeur. Die helfte van die ontvangers word vertel dat die voorraad helfte dat dit sal val sal styg. Na die eerste week, sal die 50,000 wat die suksesvolle aanbeveling ontvang 'n tweede e-pos diegene wat die verkeerde inligting ontvang sal laat val van die lys te kry. En so aan vir tien weke. Aan die einde van die tydperk, net deur die wet van gemiddeldes, moet daar 98 punters oortuig van die bestuurders genie en gereed om hul spaargeld. As 'n artikel gepubliseer verlede jaar in die Journal of Portefeuljebestuur aangevoer, dit is 'n klassieke voorbeeld van die misbruik van statistiek. Doen genoeg toetse op 'n klomp van die datarun deur 'n halfmiljoen genetiese reekse om 'n skakel met 'n siekte te vind, vir exampleand daar sal baie rye wat betekenisvol verskyn. Maar die meeste sal die gevolg van die voorval nie. Dit is 'n probleem wat wetenskaplikes het geteister oor baie dissiplines. Daar is 'n natuurlike vooroordeel ten gunste van verslagdoening statisties beduidende resultsthat n dwelm genees 'n siekte, byvoorbeeld, of dat 'n chemiese veroorsaak kanker. Sulke resultate is meer geneig om te verskyn in akademiese joernale en om die koerantopskrifte te maak. Maar wanneer ander wetenskaplikes probeer om die resultate te herhaal, die skakel verdwyn omdat die aanvanklike resultaat was 'n ewekansige uitskieter. Die ontmaskering van studies, natuurlik, is geneig om minder goed gerapporteer. Gekonfronteer met hierdie probleem, het wetenskaplikes het om harder statistiese toetse. As jy soek vir 'n subatomiese deeltjie genoem die Higgs-boson, wat hulle besluit om sy bestaan ​​te bewys, die resultate moes vyf standaardafwykings vanaf normala een-in-3.5-miljoen kans. Finansiële navorsing is hoogs vatbaar vir statistiese ondergang. Akademici het die keuse van baie duisende aandele, effekte en geldeenhede verhandel word oor dekades van lande, kompleet met dekades die moeite werd om van die daaglikse prys data. Hulle kan backtest duisende korrelasies om 'n paar wat verskyn om winsgewend strategieë bied te vind. Die papier wys daarop dat die meeste finansiële navorsing van toepassing is 'n twee-standaard-afwyking (of twee sigma in die jargon) toets om te sien of die resultate is statisties beduidend nie. Dit is nie streng genoeg. Een manier om rond hierdie probleem is om buite-monster toets gebruik. As jy 20 jaar van data, dan verdeel hulle in die helfte. As 'n strategie werk in die eerste helfte van die data, kyk of dit nie ook so in die tweede out-of-monster tydperk. Indien nie, is dit waarskynlik 'n gelukskoot. Die probleem met buite-monster getoets is dat navorsers weet wat gebeur het in die verlede, en dalk hul strategieë daarvolgens ontwerp: doelbewus te vermy bank aandele in 2007 en 2008, byvoorbeeld. Daarbenewens het die data sny beteken minder waarnemings, maak dit meer moeilik om verhoudings wat werklik statisties beduidende ontdek. Campbell Harvey, een van die verslae skrywers, sê dat die enigste ware buite-monster benadering is om die verlede te ignoreer en kyk of die strategie werk in die toekoms. Maar min beleggers of fondsbestuurders het die vereiste geduld. Hulle wil 'n wen-strategie nou, nie oor vyf jaar. Die gevolgtrekkings skrywers is strak. Die meeste van die empiriese navorsing in finansies, of gepubliseer in akademiese tydskrifte of in produksie as 'n aktiewe handel strategie deur 'n beleggingsbestuurder, is waarskynlik vals. Dit impliseer dat die helfte van die finansiële produkte (belowende prestasie) wat maatskappye verkoop aan kliënte is vals. Vir die akademici, die les is eenvoudig. Veel meer akkurate analise nodig wees in die toekoms aan die aantal vals positiewes in die data verminder. Soos vir kliënte van die beleggingsbedryf, wat hulle nodig het om baie meer skepties oor die briljante handel strategieë wat fondsbestuurders probeer om dit te verkoop nie. Dit alles sal baie lesers wonder hoe om hul spaargeld te belê verlaat. Dis goed. Buttonwood het 'n beleggingstrategie wat is seker dat jou rykdom te verhoog. Net stuur jou e-pos adres en 'n voorraad wenk sal elke maand aankom. Evaluering handel strategieë, deur C. Harvey en Y. Liu, Journal of Portefeuljebestuur (2014) handel strategieë Dit forex tegniek is sterk soos dit kan jy maak nie saak watter kant toe die mark gaan baat. Deur die identifisering van trending markte, sal jou heining beskerm (en verdien winste) selfs al is die mark verander rigtings. Die volgende spilpunt handel strategie is om vir 'n lang tyd. Die rede spilpunt punte is so gewild is dat hulle voorspellende in teenstelling met nalopend. Jy gebruik die vorige dae inligting te bereken. (Meer.) Die betrokkenheid van Handelaars strategie is gebaseer op 'n weeklikse verslag, waar groot institusionele handelaars het hul lang en kort posisies openbaar. Dit is nuttig, aangesien dit help om te bepaal wanneer 'n mark omkeer dreig. (Meer.) Die vorming van 'n pen bar is eintlik 'n tendens omkeer met 3 bars. Die term Pin Bar is 'n afkorting van die term Pinocchio Barquot. (. Meer) Vals breek is 'n aanduiding van watter institusionele handelaars doen: jag die stop verlies vlakke van klein kleinhandel taders om hulle uit hul posisies te kry en 'n prys vakuum tot die markte tendens om te keer. (Meer.) Die ronde getal forex strategie - wanneer dit gebruik word in tye van lae wisselvalligheid - laat gereelde nie-professionele handelaars om die oorhand te kry oor professionele (banke en die mark makers). Na aanleiding van 'n beduidende. (Meer.) Hierdie strategie is 'n basiese scalping strategie wat daarop gemik is om 'n vinnige winste maak uit van die dae 'n hoë of lae. Die reëls vir toelating is baie basies en maklik om te volg. Uitgang, aan die ander kant, vereis dat jy om te oordeel en te maak. (Meer.) Richard DEMILLE Wyckoffs metode, wat pryse vergelyk met betrekking tot volume, is later uitgebrei deur Tom Williams. VSA is 'n analitiese tegniek wat gebaseer is op die ambagte van professionele handelaars, dit verskaf inligting oor waarom en wanneer handelaars hulself posisioneer in die markte. (Meer.) Aan die einde van die 1930's, Ralph Nelson Elliott (1871-1948) gepubliseer die Wave Beginsel, nadat geïnspireer deur Dows teorie en Italien wiskundige Fibonaccis goue getal. Elliott is van mening dat die markte dont ontwikkel in 'n ewekansige wyse, maar in plaas daarvan volg herhaal tendens siklusse (op of af) wat beïnvloed word deur die natuur en menslike gedrag. (Meer.) Vir professionele handelaars, die ontleding van ondersteuning en weerstand vlakke is 'n belangrike komponent van tegniese ontleding. Hier is 'n paar gevalle waar jy 'n ondersteuning en weerstand forex strategie met trendlines kan gebruik. (Meer.) Korrelasies kan gebruik word om slegte ambagte voorkom, soos 'n valse breek en 'n bedryf of 'n ontleding te bevestig. Die idee is om te sien of pare met 'n positiewe korrelasie beweeg in dieselfde rigting as die geldeenheid paar wat jy belangstel in. Is (meer.) Dit forex strategie is gebaseer op die prys aksie. Dit sal jou leer hoe om die rigting van 'n tendens te identifiseer deur te kyk na twee verskillende tydsraamwerke. Hoewel dit moontlik is om tendense handel in 'n klein tydperk, jy. (Meer.) - Binne bars - Pin bars (dojis) - (. Meer) Vals seine Die publikasie van ekonomiese statistieke soos die NFP (Nie Farm Payroll) veroorsaak groot wisselvalligheid op die forex mark. Gedurende hierdie aankondigings, moet handelaars versigtig wees, want professionele (Market makers) manipuleer die mark om te jag af hul kliënte tot stilstand kom. (Meer.) Die dollar glimlag teorie - soos beskryf deur Stephen Jen, 'n voormalige geldeenheid strateeg en ekonoom by Morgan Stanley - kan handelaars om langtermyn forex tendense te voorspel. (Meer.) Charles Henry Dow word beskou as een van die vaders van tegniese ontleding wees. Saam met Edward D. Jones, was hy medestigter van die Wall Street Journal. Met die doel van die voorspelling van die toekomstige ontwikkeling van die ekonomie, het hy die Dow Jones-indeks, die wêreld se oudste aandelemark-indeks. Ten spyte van die beduidende evolusie van die finansiële markte, Charles Dows teorie is vandag nog geldig is. Tog, na sy dood, William. (Meer.) William Delbert Gann, 'n bekende Amerikaanse handelaar (1878-1955), verdien 50 miljoen gedurende die Groot Depressie. In 1933, uitgevoer hy 479 ambagte - 422 waarvan was wenners - wat hom in staat gestel om 'n algehele toename van 4000 Hy is gekrediteer met te bereik. (Meer.) Forex Tester is professionele sagteware wat forex simuleer. Dit laat jou toe om te ontwikkel en toets jou eie handel strategieë gebaseer op tegniese ontleding met die gebruik van 'n paar jaar van historiese data. Dit is 'n uitstekende hulpmiddel om jou eie handel strategie vinnig en doeltreffend te ontwikkel. Vir gevorderde gebruikers, is daar oop interfaces te help om jou eie aanwysers en strategieë te skep. (Sien 'n video demonstrasie) Tradingstrategies-Economist. pdf - die ekonoom Februarie. The Economist 21 Februarie 2015 Buttonwood valse hoop meeste handel strategieë is kragtig genoeg ET nie getoets ek jou vertel oor die ideale belegging aanbod. Elke week sal jy 'n aandeel aanbeveling ontvang van 'n fondsbestuurder, vertel jou of die stockrsquos prys sal styg of daal oor die volgende week. Na tien weke, indien al die aanbevelings reg bewys, dan moet jy meer as bereid is om hand oor jou geld vir belegging wees. Na alles, sal daar net 'n een-in-'n duisend kans dat die resultaat is af na geluk. Ag, dit is 'n bekende bedrogspul. Die promotor uitstuur 100,000 e-posse, pluk 'n voorraad na willekeur. Die helfte van die ontvangers word vertel dat die voorraad helfte dat dit sal val sal styg. Na die eerste week, sal die 50,000 wat die suksesvolle aanbeveling ontvang 'n tweede e-pos diegene wat die verkeerde inligting ontvang sal laat val van die lys te kry. En so aan vir tien weke. Aan die einde van die tydperk, net deur die wet van gemiddeldes, moet daar 98 punters oortuig van die managerrsquos genie en gereed om hul spaargeld. Hierdie voorskou het doelbewus vaag afdelings. Sluit aan by die volledige weergawe te sien. Dit is die einde van die voorskou. Sluit aan toegang tot die res van die document. CFTC Ekonome CFTC Economist Kantoor van die Hoof Ekonoom Personeel Biographies Nicholas Fett. (Navorsing Economist), begin sy ampstermyn by die Kommissie in 2015 daaropvolgende indiensneming as 'n ekonoom by die Buro van die Labor Statistics. Sy vaardigheid in databasis bestuur en bewese vaardigheid in ekonomiese analise kan gesien word deur middel van sy referate en artikels geskryf tydens sy tyd met die huidige beroep Statistiek en Green Goedere en Dienste opnames. Sy breë navorsingsbelangstellings sluit algoritmiese handel, afgeleides uitvoering en analytics, likiditeit en krediet risiko, en buitelandse valuta afgeleides. Hy het 'n meestersgraad in Toegepaste Ekonomie aan die Johns Hopkins Universiteit. Raymond P. H. Fishe. (Economist), het sedert 2009 het raad gehou met die Kommissie Hy het die Patricia A. en George W. Wellde, Jr. Distinguished Leerstoel in Finansies aan die Universiteit van Richmond. Voor te raadpleeg vir die Kommissie, was hy 'n besoekende akademikus geleerde by die Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Hy bied ekonomiese advies oor die Rule Kommissies, ondersteun handhawing ondersoeke, en voer kwantitatiewe ontleding van die struktuur van markte afgeleide en die strategiese gedrag van deelnemers aan die mark. Hy het uitvoerig geskryf in die gebied van termynkontrakte, opsies en mark mikrostruktuur met die klem op ekonomiese tydskrifte, soos The Journal of Finance, Journal of Finansiële Ekonomie, Journal of Finansiële Markte, American Economic Review, Journal of Ekonometrie, en Finansiële Bestuur. Hy het 'n Ph. D. in Ekonomie aan die Universiteit van Florida in 1979. Richard Haynes. (Economist), by die Kommissie in 2014. Voor dit, het hy as 'n Senior beleidsontleder by die Tesourie Departement, adviseer oor sake wat verband hou met die hervorming mark vir afgeleide instrumente. Voor sy staatsdiens, het hy in die kantore in New York en Hongkong van Credit Suisse as kommoditeite handelaar en kwantitatiewe ontleder. Hy het sy PhD in Wiskunde aan die Universiteit van Chicago in 2006. Sy huidige navorsingsbelangstellings sentrum rondom mark mikrostruktuur, insluitende 'n hoë-frekwensie en outomatiese handel, en tendense in afgeleide skoonmaak en uitvoering. Stephen Kane. (Navorsing Economist), by die Kommissie in 2010. Hy verdien sy Ph. D. in wiskunde van Ohio State University. Stephen is 'n voormalige finansiële professor aan die Universiteit van Houston, Brooklyn Politegniese Universiteit, en Suffolk Universiteit. Hy is 'n voormalige besoekende Wetenskap by die Federal Deposit Insurance Corporation, vise-president by Chase Manhattan Bank, en beleidsontleder by Kantoor van die Bestuur en Begroting. Stephen het sestien wiskundige, statistiese en finansiële publikasies wat in tydskrifte soos die Internasionale hersiening van finansiële analise en finansiële praktyk en Onderwys onder andere. Sy huidige navorsingsbelangstellings sluit swaps regulasie en CFTC beleid, in die algemeen afgeleides en CFTC beleid, in die algemeen. Lihong L. McPhail. (Navorsing Economist), by die Kommissie in 2015, waar sy bied ekonomiese analise op rulemakings en doen navorsing oor afgeleide markte. Sy het 'n PhD in Ekonomie en die Geoktrooieerde Finansiële Ontleder (CFA) aanwysing. Voordat hy by die Kommissie, was sy 'n senior finansiële ekonoom by die FCA, waar sy ontwikkel en toesig hul omvattende stres toets model suite en kapitaaltoereikendheid proses. Voor dit, wat sy navorsing oor kommoditeite en afgeleide instrumente by die Ekonomiese Ondersoek Service. Sy het talle artikels in tydskrifte soos die Energie Journal, Energie Ekonomie, Journal of Risk Management in finansiële instellings, die Risk Management Association (RMA) joernaal, en Journal of Agricultural en Toegepaste Ekonomie gepubliseer. Scott Mixon. (Toesighoudende Economist), by die Kommissie in die herfs van 2012. Dr. Mixon is 'n finansiële ekonoom met meer as 15 jaar ondervinding (op die koop-kant, verkoop-kant, en in antitrust / litigasie Consulting) implementering en kommunikasie kwantitatiewe en empiriese analise aan kliënte. Sy wetenskaplike navorsing het gefokus op markonbestendigheid, historiese finansiële krisisse, mark mikrostruktuur en markte afgeleide dit is gepubliseer in die voorste akademiese publikasies, insluitend die Journal of Finansiële Ekonomie. die Journal of derivate. en die Journal of Futures markte. Voordat hy by die Kommissie, dr Mixon was 'n lid van die Beleggingskomitee en 'n alternatiewe beleggings strateeg en fonds van verskansingsfondse portefeuljebestuurder vir LYXOR Batebestuur, 'n filiaal van Socit Gnrale. Hy was voorheen deel van Bates Wit Ekonomiese Consultings Antitrust praktyk, waar sy gevalle betrokke bewerings van kommoditeitsprysrisiko manipulasie, bewerings van onmededingende gedrag, en antitrust ontleding vir die CME / CBOT samesmelting. Hy het sy loopbaan by UBS as 'n kwantitatiewe en afgeleides strateeg. Esen Onur (Economist) was met Kommissie sedert val 2011. Hy earned Ph. D. in ekonomie aan die Universiteit van Virginia en sy B. S. in fisika van Koc Universiteit in Turkye. Hy het voorheen geleer ekonomie klasse aan die Universiteit van Virginia asook die Kollege van Willem en Mary. Sy ander onderrig ervarings het met die Universiteit van Kalifornië, Davis en met Universiteit van Maryland het. Hy is ook 'n voormalige ekonomiese professor aan die California State University. Sacramento. Sy navorsingsbelangstellings sluit valutamark, inligting asimmetrie in die finansiële markte, mark mikrostruktuur en voorspelling markte. Michael Penick. (Senior ekonoom), het gewerk vir die CFTC sedert 1991 en vir die Kantoor van die Hoof Ekonoom sedert 2002. Hy het saam met die Afdeling van die handhawing van talle mark manipulasie ondersoeke, insluitend amarant en Enron. Navorsingsbelangstellings sluit die ekonomiese geskiedenis van termynkontrakte handel en regulasie. Hy geskep en onderhou die CFTC Geskiedenis bladsye op die CFTC webwerf en handhaaf die CFTC woordelys. Voor 2002, hersien hy nuwe termynkontrakte en reëlwysigings vir die CFTCs Product Review Group. Voorheen was hy 'n lid van die Chicago Board of Trade waar hy verhandel opsies op Tesourie band futures en voorraad indeks termynmark. Sy artikel, die ontwikkeling en huidige stand van Afgeleides Markte, is gepubliseer in Finansiële Afgeleides: Pryse en Risikobestuur in 2009. David Reiffen. (Senior ekonoom), by die Kommissie in 2003 Voordat hy by die Kommissie, was hy 'n ekonoom by die Amerikaanse Tesourie Departement en die VSA Federal Trade Commission. Dr. Reiffens navorsing, by die Kommissie, het gefokus op die evaluering van die implikasies van eienaarskap struktuur op die gedrag van finansiële instellings, soos die uitruil. Hy het ook 'n ekonomiese analise van Kommissies Rule en litigasie pogings. Hy het uitvoerig geskryf in industriële organisasie, en sy werke is gepubliseer in die voorste ekonomie tydskrifte soos Die Amerikaanse Ekonomiese Review, Die Rand Tydskrif vir Ekonomie, Die hersiening van Ekonomie en Statistiek en die Journal of Law and Economics. Hy het 'n Ph. D. in Ekonomie aan UCLA. Michel A. kleed. (Consulting senior ekonoom), is 'n medeprofessor van Finansies by Amerikaanse University39s Kogod School of Business. Hy het sy Ph. D. in Finansiële Ekonomie van die Carnegie Mellon Universiteit in 1995, en later geleer internasionale finansies aan die Universiteit van Miami en by McGill Universiteit. Professor Robe is wat verband hou met die CFTC as 'n senior ekonoom sedert 2006. Sy werk op binnehandel, finansiële regulering, sekuriteit ontwerp, wisselvalligheid, grens finansiële vloei en deel risiko verskyn in die Journal of Finansiële Ekonomie, Journal of Finansiële amp kwantitatiewe analise, Internasionale Ekonomiese Review, Journal of Futures markte, en ander akademiese joernale. Sy voortgesette navorsing by die CFTC sluit referate oor die financialization van Commodity Futures markte en die impak daarvan op intra - en kruis-mark skakeling, sowel as artikels oor spekulatiewe teen verskansing druk, handel strategieë, en algehele afgeleide mark mikrostruktuur. John S. Roberts. (Navorsingsontleder) by die Kommissie in 2009. Voordat hy by die Kommissie, het hy by die Nasionale Ekonomiese Navorsing Associates (NERA) en die Wêreldbank. Hy voer kwantitatiewe ontleding van die struktuur van markte afgeleides. Huidige navorsing is gefokus op die mark ontwerp, prys ontdekking en algoritmiese handel. Hy is tans in die proses van die voltooiing van 'n PhD-program by die Universiteit van Maryland, Kollege Park. Sayee Srinivasan. (Hoofekonoom), by die Kommissie in 2012. Voordat hy by die Kommissie, het hy saam met die Chicago Mercantile Exchange, die Moembaai Effektebeurs, die Nasionale Aandelebeurs van Indië, en OptiMark Technologies fokus op die mark en die produk ontwerp, handel reëls , en sake-ontwikkeling oor 'n wye verskeidenheid van bateklasse, en beide kontant en afgeleide markte. Sy navorsingsbelangstelling sluit regulerende ontwikkelingsbeleid oor kwessies wat verband hou met die pre-handel, handel, en post handel tegnologie, stelsels, prosesse en risikobestuur. Hy het 'n voorgraadse graad in Rekeningkunde en Meestersgraad in Finansies van die Universiteit van Moembaai, en M en D in Ekonomie aan die Universiteit van Texas in Austin.